Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Academia

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.

MENU

ZAVŘÍT

Zobrazit kategorie e-shopuZavřít kategorie e-shopu
Měření rizika ve financích

Měření rizika ve financích

AMBROŽ LUDĚK

Skladem

Cena s DPH 287
(Běžně 319 Kč)
Rok vydání
2011
Nakladatelství
Ekopress
ISBN
978-80-86929-76-7
EAN
9788086929767
Riziko je jeden z klíčových pojmů ve financích obecně. Rizika se podle různých hledisek klasifikují do velkého množství skupin a podskupin. Je potřeba je identifikovat, řídit, především ale měřit. Zhruba od poloviny r. 2007 se podstatná část světa ocitla ve finanční krizi. Začala v USA a posléze nákaza zachvátila Evropu a v různé míře i další kontinenty. S hledáním léku na tuto krizi se téměř od začátku začali odborníci zamýšlet i nad jejími příčinami. Více méně se shodli na hlavních příčinách kdy na čelném místě pravděpodobných viníků se ocitly metody pro měření rizika, speciálně pak metoda VaR – „Value at Risk“ – hodnota v riziku. Přitom tato metoda je klíčová pro bankovní regulaci (Basle II), stojí i v základech nové pojišťovnické regulace Solvency II, která vstoupí v platnost v r. 2013. Kniha pojednává o různých metodách měření rizika. Velká část je věnována metodě VaR. Jsou zde shrnuty všechny hlavní výhody a nedostatky této metody. Dále jsou vysvětleny metody měření rizika, které jsou sice odvozeny od VaR, nemají ale již některé nedostatky VaR. Další kapitoly jsou věnovány duraci (míra úrokového rizika), konvexita, M2, greeks (rizikové míry pro deriváty), zátěžovému testování (stress testing) a některým specializovaným rizikovým mírám, jako je KMV a CreditMetrix pro měření kreditního rizika. Čtenář je dále seznámen s důležitými pojmy jako jsou koherentní rizikové míry, axiomatický přístup k riziku, dominance rizik atd. Vše je demonstrováno na množství příkladů, grafů a tabulkách.

Nenašli jste všechny informace?
Zeptejte se nás

Související